Bösartige History-Falle im Backtesting mit importierten Daten!

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Falsche Backtestingergebnisse? Inkonsistente Backtestingergebnisse? Datenschrott im Metatrader?

Es gibt tatsächlich noch eine zusätzliche bösartige Fehlerquelle im Backtesting, die jede Strategie zum Scheitern verurteilt!

Eigentlich hatte ich etwas anderes mit diesem Abend vor, aber ein Kursmitglied (danke Ewald S. aus München) hat mich auf das Thema Ergebnisse im Backtesting angesprochen.

Ich habe in den letzten Wochen jede Menge Videos aufgenommen und das "Golden Goose Video Bootcamp" ist auf dieser Webseite und auch bei UDEMY.COM als kostenloser Kurs für alle ohne Anmeldung verfügbar.

MQL4 Tutorial Bootcamp Kurs bei Udemy

https://www.udemy.com/mql4-bootcamp-tutorial-trading-robot-coding-in-metatrader4/

Aber ein Kursmitglied aus München fragte mich, warum seine Ergebnisse von meinen Ergebnissen abweichen. Also habe ich einen Backtest gestartet. Ergebnis: Er hat Recht.

Nachdem ich ihm alle mir bekannten Gründe und die entsprechenden Links zu Fehlerquellen im Backtesting geschickt habe, habe ich noch einen Versuch gestartet, da ich eine Inkonsistenz in meinem Kontozuwachs festgestellt habe.

Obwohl mein System auf eine Gewinnmitnahme von 2 Euro eingerichtet ist, hatte ich plötzlich bei einer einzelnen Position ÜBER 200 Euro Gewinn.

Nach einer Stunde bin ich schlauer und habe einen nahezu unverzeihlichen Fehler im Metatrader4 gefunden!

Hier ist mein Versuchsaufbau:

1. Ich importiere die Daten zum EURUSD von Histdata.com für 2012 und der Backtest sieht gut aus.

Backtest2012

2. Ich importiere die Daten für 2013 und lasse ich den Backtest von Anfang 2012 bis Ende 2013 laufen und mein Backtest sieht so aus:

Backtest2012-2013

3. Jetzt importiere ich noch 2014, mache ich einen Backtest von 2012bis Ende 2014 und mein Backtest sieht so aus:

Datenfehler_Historische_Daten

Man achte auf die gelb markierte Zeile im History-Center (F2)! Obwohl man historische Daten von Histdata nur in ganzen Jahren importieren kann, fehlt hier der Datenbestand vom 1.1.2014 bis zum 16.12.2014!

Ich kann verstehen, dass viele Trader Vorbehalte haben, ein zufallsbasierendes System wie Salt für den Handel mit echtem Geld zu verwenden, aber für den Test von inkonsistenten Backtestingdaten ist Salt für mich echt Gold wert! Denn bei diesem System dürfen während des Testverlaufs einfach keine Sprünge in der aufsteigenden Balance-Linie entstehen!

Und wenn solche Sprünge auftauchen, dann weiß ich zukünftig, dass die Ursache vermutlich unvollständig importierte Daten im History-Center sind!

Also habe ich alle Daten gelöscht, den Rechner neu gestartet und neu importiert.

Jetzt sieht mein Ergebnis für den Backtest von Anfang 2012 bis Ende 2014 so aus:

Backtest2012-2014

Was genau habe ich daraus gelernt?

1. Man kann historische Daten nur in ganzen Jahren herunterladen und importieren, dass bedeutet aber nicht, dass im Metatrader4 auch historische Daten für das ganze Jahr ankommen.

2. Es macht immer Sinn, ein oder zwei Stunden zu investieren um Dinge herauszufinden, von denen man dachte, dass man schon alles darüber wusste.

3. Der Import im Metatrader4 ist nicht fehlerfrei. Mir ist bereits in der Vergangenheit häufig aufgefallen, dass ich historische Daten für 2013 erneut importieren musste, obwohl ich immer mit diesem Jahr meine erste Testreihe beginne. Ausserdem habe ich oft während des Import-Vorganges ein leeres Import-Fenster. Das sieht dann so aus:

leeresImportFenster