Ein automatisches Handelssystem – Grundlagen und Einstellungen

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Welchen Einfluss haben Änderungen auf ein bestehendes System?

Ich habe eben etwas mit Backtesting experimentiert und mir währenddessen eine Folge von "Walking Dead" angesehen. Irgendwie kann ich da Parallelen erkennen. Trader versuchen ständig dem hinter jeder Ecke lauernden Verlust-Trade zu entkommen. Darin liegt ein gewisser Nervenkitzel. Aber trotzdem wollen wir alle Profit machen und keine Verluste. Im Metatrader bietet das Backtesting-Modul eine gute Möglichkeit, alternative Szenarien durchzuspielen, wenn man jeweils einen Parameter im System ändert.

Einfacher Trailing Stop - oder Stop nach Markttechnik?

Spielen wir es doch einmal durch. Der Double Trader 2 nutzt einen Trailingstop, der wahlweise nach Markttechnik auf das letzte Tief ( bei bullischen Trades) oder Hoch ( bei bearischen Trades) verschoben wird - oder stumpf 30 Pips hinter dem aktuellen Kursverlauf her  zockelt.  Macht das einen Unterschied im Endergebnis? Die Antwort ist: Ja, ein paar Cent. Aber wir sprechen hier von 233 Trades und einem Zeitraum  von zehn Monaten.

Welche Rolle spielt das Gewinn / Verlust-Verhältnis?

Von den 233 Trades waren 133 Trades profitabel und 100 Trades waren Verluste. Allerdings war der durchschnittliche Gewinntrade mit 1.32 Euro satte 98 Cent kleiner als der durchschnittliche Verlust-Trade mit 2,30 Euro. Man kann also in der Anzahl öfter gewinnen als verlieren und trotzdem Verluste machen.

Break Even - oder lieber nicht?

Lasse ich den Break-Even, also die Absicherung positiv verlaufender Trades knapp oberhalb des Kaufpreises weg, verringert sich die Anzahl der Trades auf 164. Klar, die Trades laufen jetzt länger, weil sie später und mit größerem Minus ausgestoppt werden. Außerdem verändert sich das Gewinn / Verlustverhältniss auf 60 Profit-Trades und 104 Verlust-Trades. Das wirkt sich natürlich auch auf das Endergebnis aus, da jetzt ganz andere Trades gemacht werden, weil an den ursprünglichen Einstiegspunkten teilweise noch die jetzt noch offenen Minus-Trades laufen, die normalerweise bei Break-Even ausgestoppt und als Gewinner in die Statistik eingegangen wären.

Take Profit - oder Gewinne laufen lassen?

Jetzt begrenze ich meine Gewinne und setze als Take-Profit-Wert 30 Pips an. Das Ergebnis: Trotz fehlender Break-Even-Einstellung ( die hatte ich noch nicht wieder gesetzt)  kommen wir jetzt wieder auf satte 237 Trades. Die teilen sich auf in 102 Gewinne und 135 Verluste. Diesmal ist der Wert für den durchschnittlichen Verlust-Trade  mit 2,09 Euro 42 Cent geringer als der durchschnittliche Gewinn-trade mit 2,51 Euro. Hmm, setzten wir doch mal Break-Even wieder ein und sehen uns das Ergebnis an.

Jetzt die Ergebnisse mit Take Profit und Break Even

Von 305 Trades waren 178 Trades profitabel, allerdings nur mit durchschnittlich 1,24 Euro. Verlust-Trades haben mit 2,37 Euro durchschnittlich satte 1,13 Euro mehr. Im Endergebnis produziert diese Kombination den bisher größten Gesamtverlust aller getesteten Einstellungen. Das kann es also auch nicht sein.

Jetzt mal ohne Spread

Der Spread fällt bei jedem Trade an und bislang habe ich diese Einstellungen auf zwei Pips gelassen. Jetzt ändere ich auf 0 Pips in der klaren Erwartungshaltung, dass beim Backtesting NATÜRLICH ein viel besseres Ergebnis herauskommen wird. Aber - Fehlanzeige. Wieder produziert der Double Trader einen Rekordverlust im Backtesting-Modul...

Die Erkenntnisse aus diesen Tests - Ich weiß, daß ich nichts weiß...

Backtesting ist gut und schön, aber ich kann keine logischen Schlussfolgerungen aus den gewonnenen Erkenntnissen ziehen. Gefühlt beschleicht mich allerdings der Gedanke, daß die Ergebnisse immer schlechter werden, je mehr Sicherheitsfaktoren ich einbaue. Es ist kein Problem mit einem Break-Even oder einem 1:1 Take Profit die Anzahl der Gewinn-Trades deutlich zu erhöhen, allerdings geht das auf Kosten der durchschnittlichen Gewinnsumme. Die einzige mir bislang bekannte WIRKSAME Maßnahme zur Verbesserung der Ergebnisse ist die von mir eingesetzte Double Trader Idee: Man lässt ein Double Trader System rund um die Uhr handeln und ließt mit Java und dem Selenium-Framework die Ergebnisse aus. Befindet sich das Double Trader 1 System in einer profitablen Phase, bekommt der Double Trader 2 eine Handelserlaubnis und darf so lange Positionen eröffnen, bis der Double Trader 1 wieder ins Minus läuft. Dann wird die Handelserlaubnis entzogen.

Was also ist die beste Möglichkeit, Gewinne zu machen?

Ich glaube derzeit, daß man im Forex-Handel gar nicht - oder zumindest nicht so einfach gewinnen kann. Aber bleiben wir mal bei den Tatsachen:

  • 1. Für jeden Trade fällt Spread an. Dadurch bekomme ich weniger als ich gewinne und zahle mehr als ich verliere.
  • 2. Die Kurse sind unberechenbar. Ich bin überzeugt davon, dass niemand klare und verlässliche Aussagen treffen kann. Bei Futures sieht das etwas anders aus, da kann man mit einer Orderbuch-Einsicht laut Carsten Umland kurz vor dem Trade die offenen Orders als Signal nutzen.
  • 3. Zwischendurch ticken die Währungspaare immer wieder aus und machen auch den schönsten Trend kaputt. Natürlich könnte man das mit riesigen Stop-Spannen relativieren, aber dann nimmt man auch fast jede Trendumkehr mit vollen Verlusten mit.

Aber ich glaube auch, daß die Backtest-Daten qualitativ minderwertig und von begrenzter Aussagekraft sind. Ich weiß, daß man jeden Tag neue Erkenntnisse gewinnen und ein automatisches Handelssystem jederzeit anpassen und optimieren kann. Und ich weiß, dass es Menschen gibt, die dauerhaft an der Börse mit dem Devisenhandel oder Aktienspekulationen Geld verdienen. Entwicklungspotenzial ist also da. Bleibt abzuwarten, wie die weitere Entwicklung sich in der Equity vom Double Trader wiederspiegelt ...