Die Trading-Zeitmaschine

Viele Handelssysteme die verkauft werden, können mit historischen Daten unglaubliche Ergebnisse erzielen, versagen aber im Echtbetrieb. Dann wird den Entwicklern dieser Systeme oft Betrug und so genanntes Curve-Fitting vorgeworfen.

In der Praxis bedeutet dies, das Verhalten eines Handelsystems wird auf bereits bekannte Kursentwicklungen abgestimmt. Tatsächlich aber ist genau diese Analyse-Technik eine gute Idee, wenn man exakt die Kriterien festlegen möchte,  nach denen das eigene Handelssystem zukünftig entscheiden soll. Auch Menschen lernen so: Sie machen Erfahrungen und ziehen aus den Erlebnissen und Fehlern in der Vergangenheit Rückschlüsse für die Entscheidungen der Zukunft. Zum Beispiel daß man keine heiße Herdplatte mehr berühren soll...

Im Sommer 2014 gab es einen Absturz im Währungspaar Euro / US-Dollar von mehr als 400 Punkten. Solche Abstürze passieren. Meist geschieht dies unvorhergesehen und kann dazu führen, dass ein Handelssystem beträchtliche Verluste erfährt. Auch am 20.Oktober hat mein Handelssystem innerhalb von einer Minute 39 Trades geschlossen und einen “Verlust” von über 30000 Euro erzeugt. Und das nach über 1300 Trades, die gut gelaufen sind. Fehler passieren und wer keine Fehler macht, kann auch nicht aus ihnen lernen. Aber wenn man die Ursache finden und beheben kann, wird das eigene Handelssystem nach und nach immer stabiler.

Ich bin der festen Überzeugung, dass niemand in die Zukunft sehen kann!

Aber es ist möglich für ein bereits eingetretenes Ereignis eine Regel zu erstellen, die zukünftig dazu beitragen kann, den gleichen Fehler oder Verlust zu verhindern! Aber dazu muss man solche Fehler erst einmal machen! Darum nutzen wir in diesem Kurs ausschließlich Demokonten! Darum machen wir das alles hier!

In meinen Handelssystem Golden Goose gibt es beispielsweise eine Regel, die dafür sorgt, dass keine neuen Positionen mehr zugekauft werden, wenn der Euro Dollar Kurs über einsvierzig geht. Und auch nach unten hin gibt es eine ähnlich festgesetzte Grenze.

Dadurch wird sichergestellt, dass neue Trades nur in einer von mir festgelegten Handelsspanne getätigt werden, die ich selbst so definiert habe, weil sich der Kurs dort in letzter Zeit häufiger hin und her bewegt hat. Es gibt also einen Bereich, in der Long- oder Short-Trades möglich sind. Darüber geht nur Short, darunter nur Long.

Damit kann man vermeiden, dass man auf einem Allzeithoch kauft, oder genau dann verkauft, wenn der Kurs sich gerade von seinem größten Tiefschlag wieder erholt.

Unser Golden Goose System, das wir für diesen Kurs benutzen, hat in der Grundkonfiguration noch nicht viele solcher Sicherheitsmaßnahmen.

Jedoch  man kann mit unterschiedlichen Währungspaaren bereits recht gut feststellen, wann es funktioniert und wo die Schwachstellen liegen.

Mit den wenigen veränderbaren Parametern, die bereits vorhanden sind, werden wir herausfinden, ob und wie sich ein Handelsergebnis verändert oder verbessert wenn wir etwas an der Logik verändern.

Im ersten Schritt könnten wir das System beispielsweise

• auf unterschiedlichen Zeiteinstellungen laufen lassen
• unterschiedliche Währungspaare mit der gleichen Einstellung in der Gesamtsumme betrachten
• die festgelegte Gewinnmitnahme von zwei Euro einmal auf fünf Euro oder fünfzig Cent verändern

um herauszufinden, ob sich im Verlauf eines kompletten Jahres das Ergebnis dadurch verbessert oder verschlechtert hätte. Die historischen Daten sind immer gleich und Änderungen im Ergebnis sind bei sonst identischen Bedingungen dann allein durch unsere veränderten Parameter zu erklären.

Tatsächlich aber ist das Backtesting, wie man auf vielen Webseiten lesen kann, keine Garantie dafür, dass sich unser Handelssystem auch in Echtzeit so verhält. Es gibt viele Komponenten, die berücksichtigt werden müssen. Der Verlust der Verbindung zum Broker zum Beispiel, Systemabstürze oder Programmfehler. Sowas kommt in 5 Minuten Backtesting kaum vor, in der Realität allerdings schon.

Bevor wir in den Echtzeitbetrieb mit unserem Demokonto gehen, wollen wir erst einmal ein Jahr in die Vergangenheit reisen und uns anschauen, wie unser System auf die unterschiedlichen Marktbewegungen reagiert hätte. Diese Ergebnisse lassen bereits Erkenntnisse darüber zu,  welche Veränderungen signifikante Abweichungen von unserem Startergebnis bringen.

So werden wir im nächsten Teil das System in der Ausgangskonfiguration vom 01. Januar 2013 bis zum 01. Januar 2014 laufen lassen und uns das für jeweils ein Währungspaar errechnete Ergebnis abspeichern.

Danach verändern wir dann die derzeitige Gewinnmitnahme von zwei Euro auf fünfzig Cent und lassen das Jahr erneut durchrechnen.

• Wie verändert sich unser Ergebnis?
• Was passiert, wenn wir die fünfzig Cent auf fünf Euro verändern und sind die Ergebnisse in den anderen Währungspaaren besser oder schlechter geworden?
• Wäre eine Veränderung auf zwanzig oder gar fünfzig Euro sinnvoll?

Aber vorher müssen wir zunächst unsere Goldene Gans einrichten...