Sicherheit im automatischen Trading? Backtesting im Metatrader

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Automatisches Backtesting soll Sicherheit vermitteln

Das Backtesting im Metatrader sieht auf den ersten Blick wie eine einfache Möglichkeit aus, sich Klarheit über die Profitabilität eines Expert Advisors zu verschaffen. Doch wer sein automatisches Handelssystem in unterschiedlichen Zeitintervallen und mit historischen Kursdaten einer Prüfung unterzieht, dem fällt schnell auf, wie unzuverlässig solche Ergebnisse sind. So fällt sehr schnell auf, dass manche Ergebnisse nicht ins Bild passen...

Was? Nur 9 Trades im ganzen Jahr 2013?

Bei der Überprüfung unterschiedlicher Forex Devisenpaare stellt sich schnell heraus, dass da etwas nicht stimmen kann. In einem Währungspaar werden über 50 Trades generiert, in einem anderem Währungspaar nur 9 Trades. Ok, könnte sein, dass das mit der Kursentwicklung zusammenhängt. Wenn da nicht die Tatsache wäre, dass der eine Test fast eine halbe Stunde läuft und der andere Test nach 7 Sekunden beeendet ist, angeblich bis zum Ende des Jahres 2013.

Was stimmt da nicht? Liegt es an den Daten?

Gehen wir mal davon aus, dass ein komplettes Jahr in allen Währungspaaren aus der gleichen Anzahl von Stundenkerzen besteht. Ich halte das für eine realistische Annahme. Und gehen wir weiterhin einmal davon aus, dass manche Währungspaare weniger Bewegungen in den Kursverläufen aufweisen. Dann würde man eventuell mit einer Laufzeit rechnen, die nur ein Drittel von einer halben Stunde beträgt. Aber bei den beiden Kurspaaren USDCAD und EURGBP läuft der Test in weniger als 30 Sekunden durch. Das passt nicht ins Bild, da muss etwas faul sein.

Untersuchen wir doch einmal die Testdaten

Der Metatrader bietet die Möglichkeit an, über das Journal nach Fehlern zu suchen. Und tatsächlich muss man nicht lange durch die einzelnen Trade-Datensätze scrollen um solche Fehler zu finden. Dateninkonsistenzen sind da aufgeführt. Bei manchen Charts sieht man auch riesige Kurslücken, die immer und immer wieder auftreten aber auf den Onlinecharts von investing.com nicht zu sehen sind. Es gilt also, genau zu kontrollieren, was man da testet

Bessere Testdaten für den Metatrader herunterladen

Es gibt mehrere Anbieter für Testdaten, die man meist problemlos über eine Suche in den entsprechenden Foren findet.  Als Beispiel sei hier stellvertretend http://www.forextester.com/data/datasources.html genannt. Ob diese Daten besser oder schlechter sind, wage ich an dieser Stelle nicht zu beurteilen. Meiner Meinung nach gibt es nur eine Sorte Daten, die für einen Backtest geeignet sind: Die KORREKTEN Daten.Tatsächlich stelle ich aber fest, dass die Ergebnisse besser werden, wenn die Laufzeit für den Test länger dauert. Ob sich daraus jetzt bessere Bilanzen oder mehr Verlusttrades ergeben, wird sich zeigen. Ich habe ja immer noch die Möglichkeit, die aktuellen Verluste über meine Notbremse zu begrenzen, denn mein System darf immer nur dann handeln wenn eine Mindest-Equity auf dem Konto nicht unterschritten wird. Bleibt abbzuwarten, wie sich das 2014 auf den Kontostand auswirkt...