Wann ist ein automatisches Forex Handelssystem profitabel?

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Ein Forex-Handelssystem gewinnt und verliert. Doch was bedeutet das?

Statistiken sind eine tolle Sache. Natürlich kann ich mittlerweile ein Martingale-System erstellen, welches kontinuierliche Profite macht - bis nach 1000 oder 2000 Trades dann das böse Ende kommt.  Ein Grund warum ich automatisiertes Forex-Trading bevorzuge ist die Tatsache, dass man über den PC mal eben ein paar tausend Trades machen kann, ohne sich anzustrengen. Natürlich nur im Backtesting und ich weiß auch, dass die Ergebnisse davon eher fragwürdig sind, auch wenn die Datenqualität noch so gut ist. Aber das gilt ja für alle Einstiegs-strategien gleich. Im Klartext: Wenn die Strategie A mit Schrottdaten besser funktioniert als die Strategie B, dann gehe ich davon aus, dass auch  beim echten Forex-Trading die Strategie A bessere Ergebnisse bringt.

Das Gesetz der Wahrscheinlichkeit besiegen

Nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit fällt eine Münze zu 50 Prozent auf die Seite mit der Zahl. Und ebenfalls zu 50 Prozent fällt die Münze auf die andere Seite. Das ist in der Praxis nicht ganz richtig, denn die Münze kann auch auf der Kante stehen bleiben. Die Chancen dafür sind zugegebenermassen sehr klein, aber wenn man oft genug wirft wird das irgendwann passieren. Beim Trading ist die Chance auf einen Verlust naturgemäss grösser als die Chance auf einen profitablen Trade, weil der Broker sich von jedem Stück Trade ein bischen einbehält. Entweder über den Spread, oder über Gebühren. Die Chancen im Forexhandel stehen also zugunsten des Brokers ( der nie verliert) und gegen den Trader ( der Gebühren für Auszahlungen, Steuern, Swap ect. immer mit einkalkulieren muss). Wie also will man langfristig profitabel handeln, wenn man bereits bei der Eröffung einer Position IMMER im Minus startet?

Der heilige Gral im Forex-Trading

Gibt es den heiligen Gral im Devisenhandel? Manche Trader glauben, es sei der richtige Einstieg. Klar, wenn man öfter in die richtige Richtung spekuliert als in die falsche Richtung zu verlieren, macht man einen Profit. Andere Trader glauben, das Verhältnis von Risiko zu Gewinn macht den Unterschied zwischen Gewinnern und Verlierern. Leider steigt mit erhöhtem TakeProfit auch die Wahrscheinlichkeit, dass der StopLoss gerissen wird. Oft wird auch davon berichtet, dass man mit einem Zufallseinstieg Profite machen kann, wenn man nur die Positionsgrösse richtig berechnet. Leider weiß man vorher nicht, ob der nächste Trade ein Gewinn oder ein Verlust wird und darum ist auch diese Methode keine Garantie für Gewinne. Martingale Strategien (bei Verlusten den Einsatz erhöhen) funktionieren in der Theorie, allerdings ist in der Praxis sowohl das eigene Kapital als auch die vom Broker gesetze Maximalgrenze für Einsätze eine Garantie dafür, dass daraus nichts werden kann. Klar kann man über längere Zeit Glück haben, aber einmal Pech reicht oft aus um das Konto zu planieren. Bis zu 22 Verluste in Serie habe ich gemessen.

Wann also ist ein Forex Handelssystem profitabel?

Aus meiner Sicht gibt es dafür nur einen Massstab, und zwar die Anzahl der getesteten Trades und das daraus resultierende Ergebnis. In diesem Moment macht mein ExpertAdvisor im Backtesting den zwanzigtausendfünfhundertsten Trade. Das Ding läuft seit ungefähr drei Stunden und mein Rechnerventilator dreht auf Hochtouren. Würdest Du sagen, dass über zwanzigtausend Trades statistisch signifikant für die Gewinnerwartung und Profitabilität eines Forex-Handelssystems sind?

ForexTrading2014 - 20500 Trades

20500 profitable Trades - bei ForexTrading2014.org in drei Stunden getestet

Warum 20, 50 oder 100 Trades für mich keine Aussagekraft haben

Natürlich gibt es Menschen, die mit 100 Trades im Jahr ihren Lebensunterhalt finanzieren können. Natürlich gibt es Handelssysteme, die sogar 1000 Trades profitabel nachweisen können. Unter dem Strich zählt aber nur die eine Frage...

 

Wann kann man daran glauben, dass die Chance Geld zu verdienen grösser ist, als die Chance Geld zu verlieren?

  • Wie viele Trades sind nötig, um genug Sicherheit zu bekommen?
  • Woher weiss man, dass der aktuelle Trade ohne den nachgezogenen StopLoss vielleicht dazu geführt hätte, dass die nächsten zehn Trades doppelt soviel Gewinn gemacht hätten, weil sich die Einstiegszeitpunkte aller nachfolgenden Trades dadurch verändern?
  • Wie will man wissen, ob nicht ein angepasster Parameter, eine andere Handelsplattform, ein anderes Währungspaar bessere Ergebnisse ermöglicht hätten?
  • Wann hört man nach guten Profiten auf zu handeln um die Verluste zu vermeiden, die alle Gewinne wieder zunichte machen?
  • Was wäre gewesen, wenn man die letzten offenen Positionen nicht gegen die eigene Regel manipuliert hätte um Verluste zu vermeiden?
  • Wieviele Langzeit-Trades werden durch zu knappe StopLoss-Einstellungen vorzeitig abgewürgt und hätten viel höhere Gewinne abgeworfen?

Für mich ist die Frage ganz einfach zu beantworten: Ich bin mir beim Trading genau so sicher, wie bei der Frage, welcher Atemzug der wichtigtste ist: Es kommt immer darauf an, in gutem Glauben weitermachen zu können, ohne das Gefühl zu haben, dass jetzt bald alles den Bach runter geht. Wo diese Grenze liegt, muss jeder für sich selbst entscheiden...

Das Ende vom Lied - profitabel auch nach 25000 Trades!

Eine knappe Stunde ist seit dem ersten Screenshot vergangen. Und das Handels-System hat in der Zwischenzeit 25000 Trades erreicht. Wie man sehen kann ist der Darw Down überwunden und wir liegen knapp unter einhunderttausend Euro Gewinn. Obwohl das hier so gut aussieht, kann es trotzdem schief gehen. Weil man nicht genug Kapital hat, um den Draw Down zu überstehen. Weil sich der Markt ändert. Weil die Ergebnisse in einem anderen Währungspaar negativ ausfallen. Weil 8 Jahre Backtesting und 25000 Trades eben IMMER noch keine Sicherheit geben, wie es weitergeht. Aber die Chancen stehen besser als ohne diese Tests, oder?

8 Jahre profitables Backtesting

Geben 25000 Trades und 8 Jahre Backtesting genug Sicherheit?

 

P.S: Nach etwa 60000 Trades erreichte dieses System die Spitze von einhundertundfünfzigtausend Euro Profit. Nach einhundertundzehntausendsiebenhundertundelf Trades war ich pleite. Gesamtverlust: Neunundneunzigtausendsiebenhundertundneunundvierzig Euro und Achtundneunzig Cent. Würdest DU sowas traden wollen?